Πίνακας εργαλείων ανάλυσης δεδομένων Green Capvridge που δείχνει τις τάσεις της αγοράς κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για τον backtesting στρατηγικής

Ανάλυση επενδύσεων με γνώμονα το AI

Αποφάσεις στρατηγικής κρυπτογράφησης, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα εκ των υστέρων και όχι από θόρυβο της αγοράς

Το Green Capvridge εφαρμόζει προγνωστική μοντελοποίηση σε ιστορικά δεδομένα αγοράς κρυπτογράφησης, επιτρέποντας στους μαθητές να αξιολογήσουν την προηγούμενη συμπεριφορά μιας στρατηγικής πριν κατανείμουν οποιοδήποτε κεφάλαιο. Η προσέγγιση είναι αναλυτική, όχι κερδοσκοπική.

Πρόσβαση στην Ανάλυση Δείτε πώς λειτουργεί το μοντέλο

Κάθε στρατηγική που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα έχει αρχικά εφαρμοστεί ενάντια σε αρκετά χρόνια ιστορικών κύκλων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων περιόδων απότομης πτώσης.

Η Πρόκληση

Γιατί οι αγορές κρυπτονομισμάτων είναι δύσκολο να το διαβάσει ένας επενδυτής για πρώτη φορά

Τα περιουσιακά στοιχεία Crypto διαπραγματεύονται συνεχώς, χωρίς καμπάνα κλεισίματος και χωρίς παύση μεταξύ των συνεδριών. Οι κινήσεις των τιμών που θα χρειάζονταν οι παραδοσιακές ημέρες της αγοράς για να παραχθούν μπορούν να συμβούν μέσα σε ένα απόγευμα, γεγονός που καθιστά εύκολη την υπερερμηνεία των βραχυπρόθεσμων σημάτων.

Μεγάλο μέρος των δημοσίων σχολίων γύρω από την κρυπτογράφηση καθοδηγείται από συναίσθημα και όχι από στοιχεία. Οι τίτλοι και η δραστηριότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά κινούνται ταχύτερα από τα υποκείμενα δεδομένα, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό μιας πραγματικής αλλαγής των συνθηκών από τη συνηθισμένη αστάθεια.

Για έναν μαθητή που εργάζεται με περιορισμένο προϋπολογισμό, το κόστος μιας συναισθηματικής απόφασης είναι αναλογικά υψηλότερο. Μια μεμονωμένη είσοδος ή έξοδος με κακή χρονική διάρκεια μπορεί να επηρεάσει την αξία των αποταμιεύσεων ενός εξαμήνου.

Διαβάζοντας τον θόρυβο Ένα τυπικό διάγραμμα τιμών για ένα σημαντικό διακριτικό δείχνει συχνές βραχυπρόθεσμες ταλαντώσεις που στρώνονται σε μια πιο αργή υποκείμενη τάση. Οι στρατηγικές που βασίζονται μόνο στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις τείνουν να αντιδρούν στο θόρυβο. Οι στρατηγικές που δοκιμάζονται σε σχέση με τη μεγαλύτερη τάση είναι πιο πιθανό να αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά της αγοράς.

Η Μέθοδος

Η μηχανή backtesting πίσω από κάθε σύσταση

Προτού εμφανιστεί μια στρατηγική σε έναν χρήστη, εκτελείται με βάση τα ιστορικά δεδομένα τιμών και όγκου που καλύπτουν πολλαπλές συνθήκες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ράλι, διορθώσεων και εκτεταμένων πλάγιων περιόδων. Ο κινητήρας καταγράφει πώς θα είχε αποδώσει η στρατηγική σε κάθε σενάριο, όχι μόνο σε ευνοϊκά.

Οι στρατηγικές που θα είχαν προκαλέσει σημαντικές μειώσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενων πτώσεων επισημαίνονται και εξαιρούνται από το σύνολο των συστάσεων, αντί να παρουσιάζονται μαζί με εναλλακτικές λύσεις με καλύτερη απόδοση.

Το αποτέλεσμα είναι μια σύντομη λίστα προσεγγίσεων με τεκμηριωμένη ιστορική πορεία, αντί για μια ενιαία προβολή που βασίζεται σε αισιόδοξες υποθέσεις.

Διεπαφή Green Capvridge που δείχνει μια σύγκριση backtesting της απόδοσης της στρατηγικής κρυπτογράφησης σε ιστορικές περιόδους αγοράς

Ο αγωγός

Πώς τα δεδομένα μετακινούνται από την ακατέργαστη ροή της αγοράς σε μια πρόταση στρατηγικής

  1. Απορρόφηση δεδομένων

    Τα ιστορικά και ζωντανά δεδομένα τιμής, όγκου και on-chain συλλέγονται από πολλαπλές ανταλλαγές και κανονικοποιούνται σε ένα ενιαίο, συνεπές σύνολο δεδομένων.

  2. Προγνωστική Μοντελοποίηση

    Στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη συμπεριφορά των τιμών και εκτιμούν την πιθανότητα διαφορετικών βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

  3. Προσαρμογή κινδύνου

    Κάθε υποψήφια στρατηγική σταθμίζεται έναντι της ιστορικής της μείωσης και της μεταβλητότητάς της, μειώνοντας την έκθεση σε προσεγγίσεις που είχαν άνιση απόδοση μεταξύ των κύκλων.

  4. Οδηγίες εκτέλεσης

    Οι στρατηγικές που επιβιώνουν μεταφράζονται σε σαφείς παραμέτρους εισόδου, εξόδου και εξισορρόπησης που μπορεί να ακολουθήσει ή να αυτοματοποιήσει ένας χρήστης.

Εφαρμογές

Όπου μια δοκιμασμένη προσέγγιση ταιριάζει σε ένα χαρτοφυλάκιο μαθητών

Μακροπρόθεσμη Συσσώρευση

Χτίζοντας μια θέση σταδιακά, σε σταθερό χρονοδιάγραμμα

Αντί να συγχρονίζει μια μεμονωμένη μεγάλη αγορά, αυτή η προσέγγιση διαθέτει ένα σταθερό, προσιτό ποσό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα backtests δείχνουν πώς θα συμπεριφερόταν αυτό το μοτίβο τόσο σε περιόδους ανόδου όσο και σε περιόδους πτώσης, επομένως η μέθοδος μπορεί να αξιολογηθεί πριν από τη δέσμευση χρημάτων.

Αντιστάθμιση μεταβλητότητας

Μείωση της έκθεσης σε περιόδους ταραγμένων περιόδων

Το μοντέλο επισημαίνει συνθήκες που σχετίζονται ιστορικά με έντονες διακυμάνσεις τιμών και προτείνει μειωμένο μέγεθος θέσης κατά τη διάρκεια αυτών των παραθύρων, με βάση το προηγούμενο προηγούμενο και όχι μόνο την πρόβλεψη.

Αυτοματοποιημένη εξισορρόπηση

Διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου ευθυγραμμισμένου με τους αρχικούς του στόχους

Καθώς οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων μετατοπίζονται, οι κατανομές απομακρύνονται από τους προβλεπόμενους συντελεστές στάθμισής τους. Η προγραμματισμένη επανεξισορρόπηση επαναφέρει το χαρτοφυλάκιο στους αρχικούς του στόχους, με βάση τα όρια που ελέγχονται σε δεδομένα ιστορικού.

Κοινές Ερωτήσεις

Κατανόηση της προσέγγισης πριν δεσμευτείτε

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα το "backtested" εδώ

Σημαίνει ότι οι κανόνες μιας στρατηγικής έχουν εφαρμοστεί στα ιστορικά δεδομένα της αγοράς για να δούμε πώς θα είχε απόδοση, ακόμη και σε προηγούμενες πτώσεις. Είναι ένα μέτρο της συμπεριφοράς του παρελθόντος, όχι μια εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Δείτε το πλήρες λήμμα του γλωσσαρίου

Αυτό αφαιρεί τον κίνδυνο από την επένδυση κρυπτογράφησης;

Όχι. Ο εκ των υστέρων έλεγχος μειώνει την πιθανότητα υιοθέτησης μιας στρατηγικής με φτωχό ιστορικό ιστορικό, αλλά δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο που είναι εγγενής σε μια κατηγορία ασταθών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ποια δεδομένα βασίζεται το μοντέλο

Κυρίως ιστορική τιμή, όγκος και δραστηριότητα εντός της αλυσίδας σε πολλά μεγάλα χρηματιστήρια, που καλύπτουν πολλούς προηγούμενους κύκλους της αγοράς.

Είναι αυτή η οικονομική συμβουλή

Όχι.

Είναι η πλατφόρμα κατάλληλη για μικρό προϋπολογισμό μεγέθους μαθητή

Ναι. Οι στρατηγικές συσσώρευσης και εξισορρόπησης σχεδιάζονται γύρω από σταθερά, μέτρια ποσά εισφορών και όχι μεγάλα εφάπαξ ποσά.

Επόμενο Βήμα

Ελέγξτε τα ιστορικά δεδομένα απόδοσης προτού αποφασίσετε

Αποκτήστε πρόσβαση στα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου για κάθε στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης σε προηγούμενους κύκλους της αγοράς, πριν από την κατανομή τυχόν κεφαλαίων.

Πρόσβαση στην Ανάλυση

Η ιστορική απόδοση δεν εγγυάται μελλοντικά αποτελέσματα. Τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης είναι ασταθή και ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Δείτε το Terms.html για πλήρεις λεπτομέρειες.